Movimiento Necesario
Calcula cuánto tendría que moverse aproximadamente la acción para que tu contrato alcance la rentabilidad que buscas.
Datos del contrato
Estimación basada en las condiciones actuales del contrato.
| Objetivo de rentabilidad | Movimiento estimado |
|---|
Greeks estimados
¿Cómo se calcula?
StrikeVerde utiliza un modelo de valoración de opciones (Black-Scholes) en lugar de una simple regla de tres. Primero calcula la volatilidad implícita a partir de tu prima actual y luego resuelve, de forma inversa, qué precio de la acción haría que la opción alcance el precio objetivo, manteniendo el tiempo y la volatilidad aproximadamente constantes.
Por qué el movimiento de una opción no es lineal
Muchos traders calculan el movimiento necesario de una acción con una simple regla de tres sobre la prima, pero el precio de una opción no se mueve proporcionalmente al precio del subyacente. Depende del delta, la volatilidad implícita (IV), el tiempo restante hasta el vencimiento y la distancia al strike. Dos contratos con la misma prima pueden necesitar movimientos muy distintos de la acción para alcanzar la misma rentabilidad.
Por eso StrikeVerde resuelve el problema con un modelo real de valoración de opciones: calcula la volatilidad implícita a partir de tu prima actual y luego resuelve de forma inversa qué precio del subyacente haría que tu opción alcance el precio objetivo. El resultado es una estimación bajo condiciones de mercado similares a las actuales, no una predicción garantizada.
Preguntas frecuentes
¿Por qué no basta una simple regla de tres para calcular el movimiento necesario?
Porque el precio de una opción no se mueve de forma lineal respecto al precio de la acción. Depende del delta, la volatilidad implícita, el tiempo hasta el vencimiento y el strike. StrikeVerde usa un modelo de valoración de opciones (Black-Scholes) en vez de una proporción simple.
¿Qué es la volatilidad implícita y cómo la calcula StrikeVerde?
Es una medida de cuánto se espera que se mueva la acción. Si no la conoces, StrikeVerde la calcula automáticamente a partir del precio actual de tu prima, el strike, el vencimiento y el precio de la acción.
¿La estimación es igual para CALL que para PUT?
No. Para una CALL, alcanzar la rentabilidad objetivo normalmente requiere que la acción suba; para una PUT, que baje. StrikeVerde interpreta automáticamente la dirección correcta según el tipo de opción.
¿Qué significa "movimiento inmediato"?
Es el supuesto de cálculo: se asume que pasa muy poco tiempo y que la volatilidad se mantiene aproximadamente estable, es decir, condiciones similares a las actuales del mercado. No es una predicción ni una garantía.